Okay, ich glaube ich habe das Problem gefunden.
Ich habe die SSID beim Router verborgen und damit hatte der Shelly wohl ein Probleme.
Kurz auf sichtbar gestellt und er findet das WLAN, das bleibt auch, nachdem ich die Sichtbarkeit wieder ausgeschaltet habe.
Leider ist das Problem auch in der aktuellen Firmware noch vorhanden, bzw. scheint sogar schlimmer zusein, weil er das WLAN nach kurzem Strom weg, wieder nicht mehr findet.
Alle anderen Shellys haben das Problem nicht.